Add to your code: 

<telerik:RadGrid ID="RadGrid1" runat="server" 
    OnInit="RadGrid1_Init"....

protected void RadGrid1_Init(object sender, EventArgs e)
{
    GridFilterMenu menu = RadGrid1.FilterMenu;
    menu.Items.Clear();
}

and run it.

After clicking on the filter in RadGrid, an error will appear in the browser console:

We understood the issue and fixed it on our end. However, I still believe that not handling the client-side exception for an empty collection is a bug.

Deleting all filter menu items causes this error.

<telerik:RadGrid ID="RadGrid1" runat="server" 
    OnInit="RadGrid1_Init"
    OnNeedDataSource="RadGrid1_NeedDataSource"
    Width="800px" 
    EnableHeaderContextMenu="true" 
    FilterType="Classic"

    AllowSorting="True" AllowPaging="True" PageSize="10"
    AllowFilteringByColumn="true" AutoGenerateColumns="false"
    GridLines="Both" 
    GroupingSettings-CaseSensitive="false" 
    AllowCustomPaging="true" 
    EnableLinqExpressions="false"
    >
    <MasterTableView AutoGenerateColumns="False" DataKeyNames="OrderID">
        <Columns>
            <telerik:GridBoundColumn DataField="OrderID" DataType="System.Int32"
                FilterControlAltText="Filter OrderID column" HeaderText="OrderID"
                ReadOnly="True" SortExpression="OrderID" UniqueName="OrderID">
            </telerik:GridBoundColumn>
            <telerik:GridDateTimeColumn DataField="OrderDate" DataType="System.DateTime"
                FilterControlAltText="Filter OrderDate column" HeaderText="OrderDate"
                SortExpression="OrderDate" UniqueName="OrderDate">
            </telerik:GridDateTimeColumn>
            <telerik:GridNumericColumn DataField="Freight" DataType="System.Decimal"
                FilterControlAltText="Filter Freight column" HeaderText="Freight"
                SortExpression="Freight" UniqueName="Freight">
            </telerik:GridNumericColumn>
            <telerik:GridBoundColumn DataField="ShipName"
                FilterControlAltText="Filter ShipName column" HeaderText="ShipName"
                SortExpression="ShipName" UniqueName="ShipName">
            </telerik:GridBoundColumn>
            <telerik:GridBoundColumn DataField="ShipCountry"
                FilterControlAltText="Filter ShipCountry column" HeaderText="ShipCountry"
                SortExpression="ShipCountry" UniqueName="ShipCountry">
            </telerik:GridBoundColumn>
        </Columns>
    </MasterTableView>
</telerik:RadGrid>

 protected void RadGrid1_Init(object sender, EventArgs e)
 {
     GridFilterMenu menu = RadGrid1.FilterMenu;
     SetRadGridFilterMenu(menu);
 }

        protected void RadGrid1_NeedDataSource(object sender, GridNeedDataSourceEventArgs e)
        {
            (sender as RadGrid).DataSource = OrdersTable();
        }
        private DataTable OrdersTable()
        {
            DataTable dt = new DataTable();

            dt.Columns.Add(new DataColumn("OrderID", typeof(int)));
            dt.Columns.Add(new DataColumn("OrderDate", typeof(DateTime)));
            dt.Columns.Add(new DataColumn("Freight", typeof(double)));
            dt.Columns.Add(new DataColumn("ShipName", typeof(string)));
            dt.Columns.Add(new DataColumn("ShipCountry", typeof(string)));

            dt.PrimaryKey = new DataColumn[] { dt.Columns["OrderID"] };

            for (int i = 0; i < 10; i++)
            {
                int index = i + 1;

                DataRow row = dt.NewRow();

                row["OrderID"] = index;
                row["OrderDate"] = DateTime.Now.Date.AddDays(index);
                row["Freight"] = index * 0.01;
                row["ShipName"] = "Name " + index;
                row["ShipCountry"] = "Country " + index;

                dt.Rows.Add(row);
            }

            return dt;
        }

        protected void SetRadGridFilterMenu(GridFilterMenu menu)
        {
            int i = 0;

            while (i < menu.Items.Count)
            {
                if (menu.Items[i].Text == "NoFilter")
                {
                    menu.Items[i].Text = "Bez_Filtracji";
                    i++;
                }
                else if (menu.Items[i].Text == "StartsWith")
                {
                    menu.Items[i].Text = "Zaczynające_Się_Od";
                    i++;
                }
                else if (menu.Items[i].Text == "EqualTo")
                {
                    menu.Items[i].Text = "Równe";
                    i++;
                }
                else if (menu.Items[i].Text == "NotEqualTo")
                {
                    menu.Items[i].Text = "Różne";
                    i++;
                }
                else if (menu.Items[i].Text == "GreaterThan")
                {
                    menu.Items[i].Text = "Większe";
                    i++;
                }
                else if (menu.Items[i].Text == "LessThan")
                {
                    menu.Items[i].Text = "Mniejsze";
                    i++;
                }
                else if (menu.Items[i].Text == "GreaterThanOrEqualTo")
                {
                    menu.Items[i].Text = "Większe_Równe";
                    i++;
                }
                else if (menu.Items[i].Text == "LessThanOrEqualTo")
                {
                    menu.Items[i].Text = "Mniejsze_Równe";
                    i++;
                }
                else if (menu.Items[i].Text == "Contains")
                {
                    menu.Items[i].Text = "Zawiera";
                    i++;
                }
                else if (menu.Items[i].Text == "IsNull")
                {
                    menu.Items[i].Text = "Brak_Wpisu";
                    i++;

                }
                else if (menu.Items[i].Text == "NotIsNull")
                {
                    menu.Items[i].Text = "Większy_lub_BrakWpisu";
                    i++;
                }
                else
                {
                    menu.Items.RemoveAt(i);
                }
            }
        }
    }